I denne serie på tre artikel vil jeg guide dig gennem den proces, jeg bruger til at designe et system for handel med MetaStock. Jeg vil dække de fire vigtigste bestanddele, der hver vellykket handelssystem har til fælles, og derefter vil jeg vise dig hvordan man kode disse komponenter i programmet MetaStock. Bemærk venligst at dette er på ingen måde investeringsrådgivning og oplysninger dækker jeg er udelukkende til orientering.

Jeg er et teknisk analytiker ved handel. Det er min overbevisning, at alle grundlæggende og økonomiske påvirkninger på en aktiekurs er taget i betragtning af markedet. Derfor, jeg koncentrere mig om prisen handling. Alle mine handelssystemer er baseret på denne forståelse af markedet, og reglerne for mine systemer er bygget til at reagere på pris handlinger. I denne artikel, vil jeg dække de grundlæggende regler for handel:

Regler for indtastning af (når du kommer ind i en stilling)

Exit regler (når du får ud af en)

Penge forvaltningsregler (hvor meget kan du sætte i en handel?)

Back – Testing (gør system arbejdet historisk?)

Disse fire elementer udgør en gennemprøvet formel til at designe indbringende handel systemer i MetaStock. Lad os starte med den første del.

En bestand, der passerer gennem en præcis sæt betingelser skaber post signaler før du vil indtaste en handel pÃ¥ denne sikkerhed. Jeg synes reglerne for at signalere en post i en stilling bør forlade ikke plads til individuelle dom. Jeg følger KISS principal – at de skal holde det Simple Simon.

Husk, der er ingen hellige gral af adgang systemer. Der er ingen MetaStock formel, som vil få dig på præcist det rigtige tidspunkt, hver gang. Med dette i tankerne er det dit mål at konstruere en enkel, men alligevel robust indrejse system.

Selvom jeg siger altid, at posten er den mindst vigtige del af enhver handelssystem, skal du stadig have nogle måde at indtaste en handel. Her er de punkter, som jeg mener er vigtigt at overveje, når du identificerer indgangspunkter.

PRIS: Det er vigtigt at fastsætte pris maksimum/minimum, fordi en aktiekurs kan bestemme dets attributter. For eksempel, spekulative lagre tendens til at være billigere, og blue chip aktier tendens til at være dyrere.

LIDUIDITY: Dette er et mål for hvor mange penge de bestandene handler på. Du skal angive minimumsniveauer for likviditet til at holde dig ude af bestande, der simpelthen ikke handler nok. Du kan risikere at blive fanget i bestande, hvor markedet går imod dig hvis de har en lav likviditet.

VOLATILITET: Denne måling fortæller dig, hvor meget en bestand flytter. Det er vigtigt at handle aktier, der flytter nok til at tjene penge, men ikke er så uberegnelige, at du ikke kan sove om natten.

TREND: Dette er hjørnestenen i teknisk analyse. Husk at “tendensen er din ven” og at du altid ønsker at handle med det, ikke imod den. Jer vil savn en mÃ¥de at mÃ¥le trend i dit system.

TRIGGER: Det er det punkt, der vil indikere det er tid til at indtaste en handel. Udløseren betingelse opstÃ¥r kun pÃ¥ ét punkt i tid og holder ikke “rigtigt” over længere perioder, sÃ¥som med et bevægeligt gennemsnit Kors.

Når de kombineres, vil disse komponenter gøre op dit deltagelsesregler. Men før vi begynder selv at kodning dette i MetaStock, skal du bestemme en af de mest kritiske elementer i ethvert system. Hvad tidsrammen du gonna handel?

+ Kortsigtede, såsom en tilbageførsel erhvervsdrivende

eller

+ Langsigtede, såsom trend tilhænger

Der er tydelige forskelle mellem disse to typer af systemer og dine valg her vil have en markant effekt på hver anden beslutning du gøre omkring dit system.

Kortsigtede systemer har tendens til at kræve et større engagement i tid og flere penge. Fordel for handel er imidlertid oftere at normalt din fortjeneste er mere konsekvent, og realiseres oftere.

Omvendt, langsigtede systemer har tendens til at kræve mindre tid og mindre penge. Men da du holder dine positioner åbne længere, skal du vente indtil positioner er lukket, før du kan indsamle eventuelle overskud.

Generelt, jeg styre mine klienter, især dem, der lige er startet ud, til en mere langsigtet tendens efter system. Det tager mindre tid, færre penge, der er mindre risiko og det er nemmere at lave end kortsigtede handel. Desuden tendens efter systemer har tendens til at have en højere win erstatningernes og er psykisk lettere at følge på grund af dette.

For dette eksempel Lad os bygge en tendens efter system. I de næste to artikler, vil jeg forklare hvordan man kode de fire post komponenter af en trend efter system i MetaStock.